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RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA OU POSITIVA. / - A CORRELAÇÃO É UM DOS REQUISITOS PARA DANIFICAR A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PAIRS-TRADING PARA QUALQUER UM QUE EU OBSERVOU QUE À VEZ VOCÊ ENTRA E O LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS E CANCELAR QUE RISCO É HEDGE O HEDGE, DE FORMA QUE UMA RELAÇÃO É NEGATIVA QUANDO A OUTRA RATIO É POSITIVA. EXEMPLO, NORMALMENTE VOCÊ ACEITARIA EURUSD COM GBPUSD, COMPRAR EURUSD E VENDER GBPUSD OU VICE VERSA, DEPENDENDO DE RATIO. AGORA SOPORTE A CAPA ENCONTRANDO CONTRA-O, E VOCÊ É NEGATIVO EM SEU LUCRO. AQUI É ONDE A OUTRA CAPA SERÁ POSITIVA. PARA HEDGE THE HEDGE, EU AVISAM QUE RATIO1 VS. RATIO2 TEM CORRESPONDÊNCIA NEGATIVA / POSITIVA, QUE SIGNIFICA QUANDO A RATIO DE RATIO1 / RATIO2 É 2 DESVIÁCIAS ESTÁNDAR DE MEIO, VOCE VENDA RATIO1 E VENDA RATIO2 (correlação negativa, relação tocando a banda superior de bollinger, sobrecompra) COMPRAR RATIO1 E COMPRAR RATIO2 ( Correlação negativa, relação é tocar a menor banda de bollinger, sobrevoada) COMPRAR RATIO1 E VENDER RATIO2 (correlação positiva, a proporção está tocando a menor banda de bollinger, sobrevoada) VENDER RATIO1 E COMPRAR RATIO2 (correlação positiva, relação é tocar a banda superior de bolling, sobrecompra) SO FOR EXEMPLO SE A RATIO DE RATIO1 / RATIO2 ESTÁ COMBINADO NA CORRELAÇÃO NEGATIVA, VOCE VENDA RATIO1 E VENDA RATIO2 QUE IGUAL, VENDA EURUSD, VENDA USDCHF, VENDA GBPUSD, COMPRA AUDUSD. NENHUM STOPLOSS ESTÁ DEFINIDO, DESDE QUE DOIS INSTRUMENTOS SERÃO POSITIVOS E DOIS SERÃO NEGATIVOS. TAMBÉM, ANTES DE ENTRADA, ANALISE A CORRELAÇÃO ENTRE: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. NOTA DO GBPUSD: A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA PARA CADA ABASTECIMENTO DEVE SER FEITADA EM 15M, 30M, 1H, 4H, 1D POR 30,90180 PERÍODOS SAIR QUANDO A RATIFO VOLTA PARA O MEIO QUE EU ESTAVA TESTANDO ESTE E QUANDO VOCÊ ACEITA EM GERAL, OS RETORNOS SÃO DIMINUIDOS E, COM ESTA COBERTA, A CONCEPÇÃO DE HEDGE OS RETORNOS SÃO MESMO MAIS PEQUENOS, MAS VOCÊ ESTÁ PROTEGIDO CONTRA RENDIMENTO NEGATIVO NA ALMOFADA SIMPLES ONDE VOCÊ SÓ VENDA EURUSD E COMPRA GBPUSD. PORQUE COM ESTE: QUANDO RATIO1 É NEGATIVO, A OUTRA RATIO2 É POSITIVA. POR CORRELAÇÃO NEGATIVA ENTRE RATIO1 E RATIO2. DE-CURSO, SE TODAS AS CORRELACAÇÕES INICIARAM-SE ABANDONANDO, E TODOS OS PAIRES COMEÇAM O BALANÇO COMO LOUCO, ENTÃO QUE É O RISCO, MAS IM ASSIM QUE A CORRELAÇÃO É ALTA EM QUADROS DE DIFERENTES TEMPOS. Nota: quando você entra com esses 4 pares, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, observe que há correlação entre todos os pares. I. E. A eurusd pode ser protegida com o usdchf, a eurusd pode ser protegida com o gbpusd, o eurusd pode ser protegido com o audusd, o gbpusd pode ser protegido com o usdchf e o audusd pode ser protegido com o usdchf. Então, em geral, dependendo da correlação entre a relação 1 e a razão2, você pode configurar para ser protegido em 4 pares. Abaixo estão os indicadores para esta estratégia: 1. indicador de correlação para ratio1 vs ratio2 2. indicador de ratio1 para eurusd / usdchf 3. indicador de ratio2 para gbpusd / audusd 4. indicador de razão para ratio1 / ratio2. (Eurusd / usdchf / gbpusd / audusd) 5. modelo para a configuração do indicador, os indicadores de correlação têm um bug: configure três indicadores diferentes para correlação, um para 30 períodos, 90 períodos, 180 períodos, de modo que diferentes marcos de correlação aparecem 1 . Quando você carrega o indicador de correlação para ratio1 vs. ratio 2, os valores de correlação não aparecerão imediatamente, você deve alternar para outro gráfico e aguardar um tick para atualizar os arrays de dados, somente então a correlação será exibida Para a relação1 vs. relação2. Basicamente, mude para outro gráfico, e depois volte após as atualizações de dados, e as informações de correlação aparecerão. Indicador Ratio1: Tipo par1, tipo par2 2. Isso não possui um erro, mas para aplicar bandas bollinger a essa relação, você deve encontrar o indicador de banda bollinger na janela esquerda do METATRADER e, em seguida, arraste o indicador BB sobre a janela de proporção, E quando as opções surgirem, selecione os valores apropriados para o período e para que as faixas do BB apareçam, você deve se candidatar a: primeiro indicador de dados quot. Só assim as bandas aparecerão. Ratio2 Tipo de indicador par1, tipo par2 3. você deve aplicar o mesmo processo de banda BB como no processo anterior. Hedge the Hedge Indicator Type em pair1, par2, par3, par4 4. Para aplicar bandas de bollinger sobre esses indicadores, aplique as etapas a partir de cima, encontre o indicador BB, arraste-o sobre a relação, selecione: primeiro indicador de dados em aplicar à janela. POR FAVOR, POSEAR FEEDBACK SOBRE O QUE PENSA E QUAIS É A MELHOR REGRAS PARA USAR ESTE SISTEMA. O QUE PENSA SOBRE ACEITAR A HEDGE, COMPARAR EURUSD / GBPUSD RATIO1 TO GBPUSD / AUDUSD RATIO2. REALIZANDO A ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NA RATIO1 VS. RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA (NÃO SEMPRE). A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PAIRS-TRADING PARA QUALQUER UM QUE EU OBSERVEIS QUE À VEZ VOCÊ ENTRA E O LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS, E PARA CANCELAR QUE RISCO É HEDGE THE HEDGE, DE FORMAÇÃO QUE UM PAIR É NEGATIVO QUANDO O OUTRO É POSITIVO. Parece que uma declaração mais simples do seu modelo é EURUSD / AUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares clássicos anti-correlação são EURUSD / USDCHF, o que mostra uma relação histórica melhor. Eu acredito que a melhor estratégia de hedge é o sistema de reversão de quotestop amp, que muitos não considerariam um sistema / estratégia de hedge. No entanto, é o melhor hedge porque envolve o mesmo par de moedas, mas vai com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo de pip específico. Parece que uma declaração mais simples do seu modelo é EURUSD / AUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares clássicos anti-correlação são EURUSD / USDCHF, o que mostra uma relação histórica melhor. Eu acredito que a melhor estratégia de hedge é o sistema de reversão de quotestop amp, que muitos não considerariam um sistema / estratégia de hedge. No entanto, é o melhor hedge porque envolve o mesmo par de moedas, mas vai com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo de pip específico. Sim, eu pensei nisso desde que o gpbusd é cancelado por longas e curtas. Mas essas 4 posições só são abertas assim por causa da correlação negativa. Quando a correlação é positiva entre a razão1 e a razão2 e a razão da razão1 / relação2 é sobrevenda, isso é igual a: eurusd longo, curto gbpusd e curto gbpusd, longo audio. Nesse cenário, o gbpusd não se cancelou, o que você acha desse cenário, eu não concordo com você na estratégia de reversão do quottop, porque não é uma estratégia neutra em dólar e a volatilidade não é cancelada. Onde, como com curto eurusd e longo gpbusd ou vice-versa. Aberto ao mesmo tempo, a volatilidade é cancelada se a correlação for alta. A outra razão pela qual eu não gosto de estratégias de direção única é porque não posso confiar em um computador com negociação automatizada, porque pode explodir a conta. A verdadeira cobertura cancela a volatilidade e me permite confiar em um computador com negociação. Mas, claro, todos nós temos nossos próprios sistemas, e eu respeito sua opinião sobre a estratégia. Este método parece promissor. Você fez algum progresso que eu tenha jogado com a correlação de EURUSD e GBPUSD com algum sucesso limitado, mas adicionar um terceiro par (AUDUSD) pode reduzir o risco se for feito corretamente. Eu não tinha pensado em tal coisa. Me avise se precisar de ajuda para testar. Estarei configurando alguns testes preliminares no Excel para ver qual é o potencial. Sim, eu fiz um progresso, basicamente desde que o gbpusd foi cancelado, eu apenas troco eurusd e audusd quando o indicador ratio1 / ratio2 é sobrevendido ou sobrecompra (veja o gráfico acima). Estou testando este metatrader, o processo é feito manualmente agora, mas uma vez que eu vejo que isso funciona, eu o automatizo 100. Mas você está falando de uma cobertura triangular, da minha experiência não é uma verdadeira cobertura, porque está aberto para Volatilidade de um único par (eurusd ou audusd ou gbpusd). Qualquer um desses que não se comportam corretamente pode comer seus lucros facilmente. Com uma verdadeira cobertura, a volatilidade é cancelada, basta aguardar até mudanças de correlação para obter lucros. Compre eurusd, compre gbpusd, venda gbpusd, compre audusd. Então é o mesmo com comprar eurusd e comprar audusd (porque o gbpusd é cancelado por hedging) como se os preços de eurusd e audus caíam sim, essa é a publicação original, eu modifiquei os pares para o seguinte. Anteriormente eu postei hedging hedge com eurusd / gpbusd. E gbpusd / audusd. Gpbusd foi cancelado, desde então, encontrei 4 pares diferentes que permitem proteger o hedge e não ter nenhuma moeda cancelada. Descobri que os segmentos eurusd / usdchf e gbpusd / audusd têm correlação negativa. Essa combinação de pares permite proteger a cobertura. Quando a proporção de ratio1 / ratio2 é sobrevendida, entre com (long eurusd, usdchf longo) vs. (long gbpusd, short audusd). Supondo que a razão1 vs ratio2 tenha alta correlação negativa, quando a razão1 é positiva no lucro, a razão2 será negativa no lucro. Desta forma, a cobertura é protegida com uma cobertura. Claro que as coisas podem dar errado, pois 4 diferentes pares são abertos ao mesmo tempo. Observe também que a eurusd é hedge com: usdchf e audusd. E gbpusd está protegido com: audusd e usdchf. Portanto, há uma correlação alta entre os 4 pares, não apenas a relação1 versus a razão2. Isso deve reduzir ainda mais o risco. Estou correto neste conceito baixar dados diários de preço de fechamento do metatrader, importar os preços de fechamento da eurusd, usdchf, gbpusd, audusd para excel. Divida os preços de eurusd pelos preços da usdchf para obter uma relação1. Divida os preços de gbpusd pelos preços de audusd para obter uma relação2. Divida os preços de ratio1 por preços de proporção para obter uma HEDGE a HEDGERATIO. Na função excel use correlação para realizar a análise de correlação na razão1 vs ratio2. Para as pessoas que conhecem o código parece muito, muito simples de fazer. Qualquer um aqui poderia fazer com que exista um cara, Trendchaser, que ofereceu ajuda em outro tópico, mas já jave pediu que ele fizesse outra estratégia, acho que ele está ocupado. Talvez eu peça para ele fazer isso. Mas, como eu vi em seus gráficos, você já possui um indicador para mostrar todos os índices necessários, não